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予想通り不合理 -FXと機械学習と-

FXの自動売買や機械学習、その他勉強したことをシェアします

FX自動売買 -売買シグナルの洗練とストップロスの調整-

kapiparaです。

 

本日からFXの自動売買について記載します。

いままでの経歴はいつか詳細に記載しようと思いますが、いままでに10万円を1か月で300万円にするプログラム(EA)を作成したことがあります。

 

次なるEAを開発すべく現在鋭意開発中です。

 

現在開発しているEAの概要は以下の通り。

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【売買シグナル】

移動平均(5)と移動平均(20)と移動平均(40)が足の短い順かその逆順になったときに買、売を行う。

ロスカット条件】

移動平均(20)を常にストップロスに指定。

【プロフィット条件】

なし

【バックテスト条件】

USDJPY5分

スプレッド6

tickstoryで生成

2017/1/1~2017/4/1の4か月

初期資金150000JPY

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結果↓

f:id:kapipara18:20170403233513g:plain

 

....

 

ハイ。全然だめです。

一瞬上がっていますが結局最後は0に漸近しています。

 

考察は簡単です。

①いいところ:赤線の間ばっちり利益がでています。

f:id:kapipara18:20170403233850p:plain

②悪いところ:中期と現在値が近い場所はひたすらスプレッド分とられます。

f:id:kapipara18:20170403233829p:plain

 

改善策としてはシンプルに中期と現在値が近い場合は取引しない(中期と現在値の乖離を条件に追加する)か、クローズの条件を中期線とのクロス以外に変更するという手があります。

 

次回は上記2点を試してみようと思います。

 

以上