FX自動売買 -売買シグナルの洗練とストップロスの調整-
kapiparaです。
本日からFXの自動売買について記載します。
いままでの経歴はいつか詳細に記載しようと思いますが、いままでに10万円を1か月で300万円にするプログラム(EA)を作成したことがあります。
次なるEAを開発すべく現在鋭意開発中です。
現在開発しているEAの概要は以下の通り。
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【売買シグナル】
移動平均(5)と移動平均(20)と移動平均(40)が足の短い順かその逆順になったときに買、売を行う。
【ロスカット条件】
移動平均(20)を常にストップロスに指定。
【プロフィット条件】
なし
【バックテスト条件】
USDJPY5分
スプレッド6
tickstoryで生成
2017/1/1~2017/4/1の4か月
初期資金150000JPY
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結果↓
....
ハイ。全然だめです。
一瞬上がっていますが結局最後は0に漸近しています。
考察は簡単です。
①いいところ:赤線の間ばっちり利益がでています。
②悪いところ:中期と現在値が近い場所はひたすらスプレッド分とられます。
改善策としてはシンプルに中期と現在値が近い場合は取引しない(中期と現在値の乖離を条件に追加する)か、クローズの条件を中期線とのクロス以外に変更するという手があります。
次回は上記2点を試してみようと思います。
以上